训练40天的小马犬大小便需要耐心和细心。

首先，观察小马犬的自然习惯，通常它们会在吃饭、睡醒或玩耍后需要排泄。在这些时间点，带它到指定的排泄区域，让它逐渐形成条件反射。

同时，注意保持环境的清洁卫生，及时清理排泄物，避免小马犬在不当的地方排泄。

在训练过程中，要给予小马犬足够的鼓励和奖励，让它逐渐养成良好的排泄习惯。此外，要注意不要过度训练或惩罚小马犬，以免对其造成心理伤害。总之，训练小马犬大小便需要耐心和细心，通过逐步引导和奖励，帮助它养成良好的生活习惯。